تحلیل ساختار، کارایی و هزینه های اجتماعی انحصار: مطالعه کاربردی صنعت بانکداری ایران

این مطالعه به شناسایی وضعیت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های پانل 17 بانک تجاری و تخصصی دولتی و تجاری غیردولتی طی (دوره 1387- 1375) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی وضعیت ساختار و عملکرد این صنعت به تفکیک هر یک از بانک ها مورد نظر قرار گرفته است. در شناسایی وضعیت ساختار، مطالعه به تبیین شدت رقابت از طریق برآورد کشش نابرابری توزیع سهم بانک ها در صنعت نسبت به ورود بانک های جدید و معرفی شاخص ، می پردازد. این شاخص، برخلاف سایر شاخص های مرسوم در سنجش اندازه تمرکز، با برخورداری از ویژگی پارامترهای درونزا و توجه به هر دو مولفه اندازه نابرابری سهم بانک ها و توزیع اندازه نابرابری سهم بانک ها (از طریق محاسبه کشش نابرابری توزیع سهم بانک ها نسبت به ورود بانک جدید)، برای تعیین اندازه تمرکز در صنعت بانکداری ایران براورد شده است. نتایج حاصل از محاسبه این شاخص نشان داد که طی دوره مورد بررسی ساختار صنعت بانکداری تاحدی به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است؛ هرچند، با شرایط رقابتی همچنان فاصله زیاد است. یکی از دلایل این مساله را می توان در کوچک بودن اندازه کشش نابرابری توزیع سهم بانک ها نسبت به ورود بانک جدید عنوان داشت. در واقع، اندازه کوچک شاخص نشان می دهد در کوتاه مدت ورود بانک های جدید به صنعت بانکداری ایران تنها باعث تغییرات ناچیزی در توزیع سهم بانک ها و بنابراین حرکت بسیار آهسته به سمت فضای رقابتی خواهد بود. در مرحله بعد، به منظور بررسی وضعیت عملکرد در این صنعت، به ارزیابی آثار رفاهی ناشی از فعالیت بانک های دولتی و غیردولتی در صنعت بانکداری ایران پرداخته شد. در این راستا، با استناد به نظریه لیبنشتاین (1966) و پرداختن به مفهوم ناکارایی در اندازه گیری هزینه های رفاهی، محاسبات در دو مرحله انجام شد: نخست، به سنجش درجه ناکارایی فنی به تفکیک هر یک از بانک های فعال (از طریق برآورد تابع هزینه مرزی با جملات اخلال ترکیبی و تجزیه جزء ناکارایی فنی به تفکیک هر یک از بانک ها) و محاسبه ناکارایی (از طریق محاسبه نسبت ناکارایی فنی در کاراترین بانک به سایر بانک ها) پرداخته شد. سپس، به محاسبه ناکارایی تخصیصی با استفاده از برآوردهای کشش تقاضای تسهیلات در صنعت بانکداری، در قالب یک پنل سیستمی به تفکیک بخشهای اقتصادی پرداخته شد. در نهایت، با برخورداری از ارقام ناکارایی و اندازه گیری رفاه گمشده ناشی از ناکارایی تخصیصی در این صنعت، به سنجش هزینه های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران از حاصل جمع هزینه های رفاهی ناشی از ناکارایی و ناکارایی تخصیصی پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه هزینه های رفاهی نشان داد که بدون لحاظ اثرات ناکارایی ، هزینه های اجتماعی عملکرد در صنعت بانکداری بسیار ناچیز و در حد یک درصد تولید ناخالص داخلی هر سال بوده است؛ هرچند که، مقدار این هزینه در طول زمان افزایش داشته است. در مقابل، نتایج محاسبات مربوطه با لحاظ آثار ناکارایی در این صنعت، نشاندهنده سطح قابل توجه هزینه عملکرد در این صنعت و افزایش آن در طول زمان تا سطح 4 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 1387 است. این امر حاکی از سهم بالای ناکارایی هزینه ای بانک های دولتی بر هزینه های اجتماعی عملکرد در این صنعت است.